Remojaremos el pimiento choricero, sin semillas, en agua tibia.
Picaremos la cebolla y la freiremos en una sartén con aceite. Una vez dorada, añadiremos los tomates pelados, sin semillas y picados, y la pulpa del pimiento choricero (se vende envasada). Lo rociaremos con el vino de Jerez.
Picaremos el bacalao deasalado, sin piel y sin espinas, y las anchoas, agregándolos al sofrito anterior.
Calentaremos en una sartén la mantequilla, agregaremos la harina, dejándola dorar. Verteremos la leche, sin dejar de remover. Lo añadiremos a la preparación anterior. Añadiremos la yema de huevo, mezclandola bien. Lo dejaremos enfriar.
Coceremos las placas de canelones en abundante agua con sal y 1 chorrito de aceite, hasta que estén al dente. Las escurriremos y dejaremos enfriar sobre un paño limpio.
Repartiremos el relleno sobre cada placa las enrollaremos, colocándolas sobre una placa de horno.
Preparemos la salsa de pimiento asado, poniendo una sartén con mantequilla. Cuando esté caliente freiremos la cebolla picada. Añadiremos el pimiento asado picado, lo rociaremos con harina y verteremos el vino de Jerez y la leche, dejándolo cocer, sin dejar de remover. La sazonaremos con sal, pimienta y nuez moscada.
Verteremos la salsa por encima de los canelones y los espolvorearemos con el queso rallado, gratinándolos en el horno precalentado, hasta que estén dorados.
Servir calientes.