Pelaremos los calabacines, de manera que les saquemos unas tiras de piel, como si fuese un exágono. Lo cortaremos en 8 rodajas gruesas, las salpìmentaremos y bañaremos con aceite de oliva y las asaremos en la plancha durante unos 12 minutos por ambos lados. Los pondremos en una bandeja de horno, haciéndoles unos huecos en cada rodaja, poniéndole dentro unos daditos de queso, gratinándolos en el horno precalentado, unos 8 minutos.
Salpimentaremos 4 filetes de ternera y les pondremos encima de cada uno, una loncha de jamón serrano y otra de queso. Lo cubriremos con los otros filetes, presionándolo bien y lo salpimentamos. Los pasaremos por harina, huevo batido y pan rallado, haciendo unos cortes en diagonal a la carne. Los freiremos en una sartén con aceite bien caliente, hasta que queden bien dorados por ambos lados. Los retiraremos y dejaremos escurrir sobre papel absorbente.
Emplataremos el Cordón Blue acompañados de los calabacines gratinados.