Freiremos en una sartén, las gambas en la mitad de la mantequilla. Las retiraremos y pelaremos, reservando 7 cabezas.
En la misma grasa, pondremos las cabezas que hemos reservado, flambeándolas con el coñac. Lo pasaremos todo por el chino, presionándolas bien y reservando el jugo obtenido.
Prepararemos una salsa bechamel, con la harina, la mantequilla restante, la leche evaporada mezclada con 200 ml. de agua mineral y sazonándola con sal, pimienta negra y nuez moscada, removiéndola bien, cociéndola a fuego suave, añadiendo seguidamente el queso de gruyère rallado, las yemas de huevo y el jugo de las cabezas de las gambas.
Incorporaremos las gambas, calentándolas unos minutos, a fuego suave, para que se mezclen los sabores.
Lo servfiremos acompañado con un pequeño flan de arroz blanco.