En una cacerola grande coceremos las langostas en agua con un buen puñado de sal gruesa, agregando la zanahoria, pelada y partida por la mitad, 1 trozo de cebolla y la hoja de laurel, dejándolas cocer, durante 15 minutos. Retiraremos la cacerola del fuego dejándola enfriar, sin sacar las langostas.
Escalfaremos los huevos de codorniz en agua con sal y 1 chorrito de vinagre, de uno en uno, cuando el agua esté hirviendo, dejándolos cocer, durante 1 minuto.
Majaremos las anchoas con el chalote y la mantequilla, pasando la pasta por un colador fino, aplastándola con el dorso de una cuchara. Le añadiremos el coñac, mezclándolo bien.
Pelaremos las colas de langosta y las cortaremos en medallones, asándolos por ambos lados en una plancha con mantequilla.
Lo serviremos en platos individuales junto con los huevos de codorniz cubiertos con el caviar y las huevas de salmón, acompañándolos de la salsa anterior, en una salsera aparte.