Limpiar bien de grasas el lomo y darle unos cortes de dos en dos centímetros, como si fueran hojas de libros, o sea, sin llegar al final. Sazonar con sal y pimienta.
Machacar las almendras en el mortero o en la picadora hasta que queden como una pasta fina. Ir rellenando los cortes de lomo con la pasta de las almendras, procurando que no se salga. Atar el lomo de modo que vuelva a estar unida la carne y quede bien sujeta sin que se salga el relleno.
Encender el horno a temperatura media 180ºC.
Poner en una fuente de horno el aceite y la manteca, colocar el lomo y cocinar al horno durante 40 minutos aproximadamente.
Sacarlo y quitar parte de la grasa que ha soltado. Verter el coñac por encima del lomo y hornearlo durante 5 minutos más. Añadir entonces la leche y seguir cocinando 20 minutos más.
Sacarlo de la fuente, dejarlo enfriar. cortarlo en rodajas y ponerlo en una bandeja de servir. Rehogar los champiñones con un poco de aceite, ponerles un poco de sal y cocer hasta que se evapore el líquido.
Servir el lomo caliente con la salsa y los champiñones alrededor.