Rasparemos y lavaremos bien los mejillones. Los pondremos en una cazuela con 1/4 l. de agua y 1 limón cortado en gajos. Taparemos la cazuela y los dejaremos cocer durante unos 5 minutos hasta que se abran. Los sacaremos de las conchas y los reservaremos.
Pondremos una sartén con un poco de aceite de oliva, añadiremos los mejillones, sin dejar de removerlos, durante 1 minuto. Los retiraremos del fuego y los reservaremos. En el mismo aceite, añadiremos las chalotas y el ajo picados, lo taparemos y lo dejaremos cocinar durante 5 minutos, a fuego suave. Retiraremos la sartén del fuego y agragaremos el perejil picado, el pimentón dulce y el pellizco de guindilla o cayena machacada, removiéndolo bien. Volveremos a poner la sartén al fuego, incorporando de nuevo los mejillones, calentándolos 2 minutos más para que se mezclen los sabores y lo dejaremos reposar un poco antes de servirlos.